基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 19日 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 07月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 基金主代码 002269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 7日 报告期末基金份额总额 427,795,358.39份 投资目标 本基金使用大数据分析技术,从大量多样化的证券相关数据中,挖掘 出有价值的信息以用于投资决策,在严格控制投资组合风险的前提 下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期 稳健增值。 投资策略 本基金使用大数据分析技术,从大量多样化的证券相关数据中,挖掘 出有价值的信息用于资产配置和股票选择,力争实现基金资产的长期 稳健增值。 基金的投资组合比例为:在开放期内股票投资比例为基金资产的 0% -95%,在封闭期内股票投资比例为基金资产的 0%-100%;权证投 资比例为基金资产净值的 0%-3%;开放期内的每个交易日日终,在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金 不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 业绩比较基准 年化收益率 5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市 场基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -8,883,623.15 2.本期利润 49,261,309.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.1141 4.期末基金资产净值 499,181,572.91 5.期末基金份额净值 1.167 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.35% 1.68% 1.22% 0.01% 10.13% 1.67% 过去六个月 -7.82% 1.67% 2.45% 0.02% -10.27% 1.65% 过去一年 -9.53% 1.41% 5.00% 0.02% -14.53% 1.39% 过去三年 57.49% 1.35% 15.76% 0.02% 41.73% 1.33% 过去五年 28.38% 1.21% 27.00% 0.01% 1.38% 1.20% 自基金合同 生效起至今 16.70% 1.10% 34.83% 0.01% -18.13% 1.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定:在开放期内股票投资比例为基金资产的 0%-95%,在封闭期内 股票投资比例为基金资产的 0%-100%;权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%;开放期内的每个交 易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张凯先 生 本基金的 基金经理 2016年 4月 7 日 - 12.5年 硕士学位。毕业于清华大学。2009年 7 月加入银华基金,历任量化投资部金融工 程助理分析师、基金经理助理、总监助理, 现任量化投资部副总监、基金经理。自 2012年 11月 14日至 2020年 11月 25日 担任银华中证等权重 90指数分级证券投 资基金基金经理,自 2013年 11月 5日至 2019年 9月 26日兼任银华中证 800等权 重指数增强分级证券投资基金基金经理, 自 2016年 1月 14日至 2018年 4月 2日 兼任银华全球核心优选证券投资基金基 金经理,自 2016年 4月 7日起兼任银华 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 大数据灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理,自 2016年 4月 25日至 2018年 11月 30日兼任银华量化 智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,自 2018年 3月 7日至 2020 年 11月 29日兼任银华沪深 300指数分级 证券投资基金基金经理,自 2019年 6月 28日至 2021年 7月 23日兼任银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,自 2019年 8月 29日至 2020年 12月 31日兼任银华深证 100指数分级证 券投资基金基金经理,自 2019年 12月 6 日至 2021年 9月 17日兼任银华巨潮小盘 价值交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,自 2020年 11月 26日起兼任银 华中证等权重 90指数证券投资基金 (LOF)基金经理,自 2020年 11月 30 日起兼任银华沪深 300指数证券投资基 金(LOF)基金经理,自 2021年 1月 1 日起兼任银华深证 100指数证券投资基 金(LOF)基金经理,自 2021年 2月 3 日至 2022年 2月 23日兼任银华巨潮小盘 价值交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理,自 2021年 5月 13日至 2022年 6月 17日兼任银华中证 研发创新 100交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,自 2021年 7月 29日起 兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,自 2021 年 9月 22日起兼任银华中证机器人交易 型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 9月 28日起兼任银华稳健增利灵 活配置混合型发起式证券投资基金、银华 新能源新材料量化优选股票型发起式证 券投资基金基金经理,自 2021年 11月 19日起兼任银华华证 ESG领先指数证券 投资基金基金经理,自 2021年 12月 20 日起兼任银华中证内地低碳经济主题交 易型开放式指数证券投资基金基金经理, 自 2022年 1月 27日起兼任银华中证内地 地产主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,自 2022年 3月 7日起兼任 银华中证港股通医药卫生综合交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。具有从 业资格。国籍:中国。 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 孙蓓琳 女士 本基金的 基金经理 2018年 8月 30 日 - 17.5年 硕士学位。曾就职于银华基金管理有限公 司、大成基金管理有限公司,2017年 6 月再次加入银华基金,现任投资管理一部 基金经理。自 2017年 11月 8日起担任银 华聚利灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,自 2017年 11月 24日起兼任银 华万物互联灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,自 2018年 3月 29日起兼任 银华积极成长混合型证券投资基金基金 经理,自 2018年 8月 30日起兼任银华大 数据灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金基金经理,自 2019年 7月 5 日起兼任银华积极精选混合型证券投资 基金基金经理。具有从业资格。国籍:中 国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华大数据灵活配置定期 开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损 害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 (1日内、3日内及 5日内)同向交易的交易价差从 T检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,上证指数上涨 4.50%,深证成指上涨 6.42%,创业板指数上涨 5.68%。受制于疫情 以及地缘冲突的影响,2022年二季度市场呈现出先跌后回升的格局。4月下旬,随着上海疫情逐 渐得到控制以及地产、汽车、基建等领域的宽松政策集中出台,市场出现了估值修复的普涨行情。 之前由于疫情原因跌幅较大的汽车、新能源等板块表现较好,而行业景气度恢复较慢的电子、地 产等行业表现相对较差。 二季度上海、北京连续遭遇疫情冲击,经济压力非常大,在这个背景下国内的流动性进一步 释放,国家也出台了各种稳定经济增长的措施,虽然我们也曾经对疫情的发展无所适从,但是随 着上海解封、各地防疫政策更加灵活化,我们判断经济最差的时候应该过去,流动性的释放以及 各种稳定经济政策的影响将逐步发挥作用,未来经济会进入弱复苏的状态。对中国比较有利的另 一个方面则是由于美联储加息预期的增强以及俄乌战争的影响,欧洲经济以及美国经济承受着较 大的放缓压力,在这个经济前景的担忧下,工业金属价格大幅下跌,这使得国内在一季度曾经高 企的通胀压力将得到极大的缓解。中国市场将迎来一段通胀下行、经济上行的时间窗口,这对股 票市场也是一个比较有利的状态。基于以上判断,我们对未来一段时间的 A股市场相对乐观,结 构性行情有望持续。 从行业角度来看,疫情期间受损的消费板块有望逐步好转,我们看好消费板块中的龙头企业, 也看好新兴消费领域的成长股。虽然未来复苏的节奏会比较缓慢,但是我们依然相信疫情终将过 去,人类总会回归正常生活,因此中长期进入价值区间的龙头企业是我们较为看好的方向。 能源价格高企依然是目前全球经济难以解决的问题。由于油价的影响因素众多,我们无法对 油价有独立且准确的判断,但从海外整体能源价格与国内价格倒挂的现象来看,我们判断能源问 题依然是未来难以解决的问题。这也是过去多年全球碳中和与 ESG导向下能源企业减少资本开支 带来的必然结果。如果能源价格高企难以缓解,那么能源相关的领域可能会继续维持较高的景气 度,我们相对更加看好能源运输、新能源中的海风以及储能行业的长期发展空间,也将在相关行 业中积极寻找更多的投资机会。 最后,下一阶段我们对医药板块的判断也有所调整。一方面是疫情期间医保结余较大,我们 判断下一阶段医保降价政策可能会有所缓和,另一方面则是随着大宗价格的大幅下跌,海外收紧 流动性可能接近尾声,那么创新领域的融资有可能逐步好转,压制创新的资本压力会逐步缓解。 虽然这一系列的变化还比较缓慢,但是前期跌幅巨大的医药板块也是我们未来关注的重点。 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.167元;本报告期基金份额净值增长率为 11.35%,业绩 比较基准收益率为 1.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 436,951,922.13 87.39 其中:股票 436,951,922.13 87.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,518,987.03 12.10 8 其他资产 2,506,250.51 0.50 9 合计 499,977,159.67 100.00 注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,745,442.00 2.15 C 制造业 343,304,990.32 68.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 G 交通运输、仓储和邮政业 32,229,220.53 6.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,057,579.88 3.82 J 金融业 - - K 房地产业 15,489,600.00 3.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,125,089.40 3.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 436,951,922.13 87.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 16,768 34,290,560.00 6.87 2 600690 海尔智家 1,043,433 28,652,670.18 5.74 3 300750 宁德时代 51,579 27,543,186.00 5.52 4 000858 五 粮 液 125,571 25,356,552.03 5.08 5 603606 东方电缆 281,580 21,569,028.00 4.32 6 600009 上海机场 339,300 19,238,310.00 3.85 7 300850 新强联 190,244 16,937,423.32 3.39 8 300347 泰格医药 140,892 16,125,089.40 3.23 9 603986 兆易创新 113,170 16,093,905.70 3.22 10 002475 立讯精密 467,785 15,806,455.15 3.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,204.47 2 应收证券清算款 2,456,046.04 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,506,250.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 442,194,908.34 报告期期间基金总申购份额 146,181.15 减:报告期期间基金总赎回份额 14,545,731.10 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 427,795,358.39 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本基金本报告期基金管理人未运用固有资本投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 31,871,363.34 7.45 10,002,600.26 2.34 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 31,871,363.34 7.45 10,002,600.26 2.34 3年 注:截至本报告期末,基金管理人持有本基金份额 31,871,363.34份,其中认购份额 10,000,000.00 份,认购期间利息折算份额 2,600.26份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 10.1.2《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》 10.1.3《银华大数据灵活配置定期开放混 合型证券投资基金招募说明书》 10.1.4《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》 10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管 人住所,供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 7月 19日
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